Naša študentka matematike Jasmina Kolar je magistrsko nalogo izdelala pod mentorstvom prof. dr. Draga Bokala.
Utemeljitev:
Kapitalski sporazum, imenovan Basel II, je z uvedbo IRB (internal rankings based) pristopa prinesel nove možnosti za učinkovitejše upravljanje kreditnega tveganja. Zaradi negotovosti v ekonomskem okolju, ki nalogo vzpostavitve tovrstnega mehanizma v banki dela še zahtevnejšo, je ta izziv pridobil na pomenu. Jasmina Kolar je v svojem magistrskem delu razvila bonitetni model za slovensko prebivalstvo z uporabo IRB pristopa. Z modelom ocenjuje verjetnosti neplačila fizičnih oseb. V delu predstavi celoten postopek statističnega ocenjevanja verjetnosti neplačila, ki zajema definiranje dogodka neplačila, izbiro finančnih kazalnikov, vzorčenje, uporabo statističnih metod (ROC analiza, logistična regresija, odločitvena drevesa) ter razvoj in kalibracijo modela. Struktura končnega modela je predstavljena z modelskim drevesom, ki odločitveno drevo nadgradi z logističnimi regresijskimi modeli v vsakem listu drevesa. Predlagani so tudi inovativni pristopi k parametriziranju modela, ki bi jih bilo smiselno v nadaljnjem raziskovanju podrobneje proučevati, npr. iskanje optimalne mejne vrednosti med plačniki in neplačniki z matematičnim programiranjem in uravnoteženje vzorca z umetno ustvarjenimi neplačniki. Ob zaključku naloge Jasmina Kolar prepozna še poslovno priložnost v lokalnem okolju ter prouči potencial kreditiranja občanov v luči potreb po vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav.
